2023年银行信用风险评估方法精编

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银行信用风险评估方法篇1

难易程度难

目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法irb来计量违约概率(pd)、违约损失率(lgd)、违约风险暴露(ead)并据此计算信用风险监管资本。

(一)风险暴露分类

(1)主权风险暴露;(2)金融机构风险暴露;(3)公司风险暴露;(4)零售风险暴露;(5)股权风险暴露;(6)其他风险暴露。

(二)客户评级

两个维度：第一个维度，客户评级，客户的违约风险。第二个维度，债项评级，交易本身特定的风险要素。

(三)债项评级

客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度。

(四)缓释工具